derivatives
6 บทความในหมวด “derivatives”
The Greeks ออปชัน SET50 — วัด ความไวของความเสี่ยง ก่อนกำไร
The Greeks ของออปชัน SET50: Delta / Gamma / Theta / Vega — อ่าน 'ความไวของความเสี่ยง' ก่อนกำไร
คู่มืออ่าน Greeks ของออปชัน SET50 แบบ risk-first จากคนทำ model validation: Delta คือความไวต่อราคา, Gamma คือความเร่งของ Delta, Theta คือเวลาที่กัดกินค่าออปชัน, Vega คือความไวต่อความผันผวน (IV) — เข้าใจว่าแต่ละตัววัดความเสี่ยงอะไร ทำไม short gamma/short vega ถึงอันตราย และใช้มันเป็นแผนที่ความเสี่ยงยังไง เน้นเข้าใจ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
เทรด SET50 Futures + Options ด้วยบอท/API: ทำไมยังเป็นน่านน้ำว่างในไทย (และ stack จริงที่ต้องใช้)
เทรด SET50 Futures + Options ด้วยบอท/API: ทำไมยังเป็นน่านน้ำว่างในไทย (และ stack จริงที่ต้องใช้)
คนไทยที่เทรด SET50 futures และ options แบบ algo/API จริง ๆ มีน้อยมาก — บทความนี้อธิบายว่าทำไมช่องว่างนี้ถึงเป็นโอกาส, stack จริงที่ต้องต่อ (ข้อมูล SETSMART + execution ผ่าน Settrade Open API + ชั้นบริหารความเสี่ยง), และ AI อย่าง Claude Code เข้ามาลดกำแพงตรงไหน จากมุมคนทำ model risk สายธนาคาร เน้นวิธีการ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ย้ายจาก Amibroker/VBA มา Python ด้วย Settrade Open API — ทดลองยิงออเดอร์ TFEX ใน Sandbox ก่อนเสี่ยงเงินจริง
ย้ายจาก Amibroker/VBA มา Python ด้วย Settrade Open API — ทดลองยิงออเดอร์ TFEX ใน Sandbox ก่อนเสี่ยงเงินจริง
อยากเขียนบอทเทรด TFEX เองแต่ติดอยู่กับ Amibroker/VBA? บทความนี้เล่าว่าทำไม Python คือทางที่ future-proof กว่า ต่อ Settrade Open API ยังไง และวิธีทดลองยิงออเดอร์จริงใน sandbox โดยไม่เสี่ยงเงินสักบาท จากมุมคนทำ model risk ที่ย้ำว่า 'ทดสอบก่อนเสี่ยง' เน้นวิธีการ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
SET50 Index Futures: เข้าใจ leverage ก่อนเข้าไม้
SET50 Index Futures บน TFEX คืออะไร — เข้าใจ leverage แล้วอ่านความเสี่ยงก่อนกำไร
คู่มือมือใหม่ทำความเข้าใจ SET50 Index Futures บน TFEX แบบ risk-first จากคนทำ model risk: สัญญาบนดัชนีคืออะไร ตัวคูณ ฿200/จุดแปลงเป็นเงินจริงยังไง long/short ต่างจากออปชันตรงไหน leverage กับ margin call มาจากไหน และทำไมต้องอ่านขาดทุนก่อนกำไร เน้นเข้าใจ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
กลยุทธ์ออปชัน SET50: เลือกให้ ตรงมุมมองตลาด
กลยุทธ์ออปชัน SET50 ยอดนิยม: เลือกให้ตรงมุมมองตลาด (ขึ้น/ลง/ผันผวน/นิ่ง)
คู่มือเลือกกลยุทธ์ออปชัน SET50 จากมุมมองตลาด — long call, long put, bull call spread, straddle, strangle, iron condor, covered call: แต่ละตัวเสี่ยงแค่ไหน กำไรเพดานไหน จุดคุ้มทุนตรงไหน อ่านแบบ risk-first จากคนทำ model risk พร้อมเครื่องมือฟรีให้ลองประกอบเอง เน้นวิธีเลือก ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อ่าน Payoff Diagram: ดู ขาดทุนสูงสุด ก่อนเสมอ
อ่าน Payoff Diagram ออปชันยังไง — ดู “ขาดทุนสูงสุด” ก่อนเสมอ
วิธีอ่านแผนภาพ payoff ของออปชัน SET50 ทีละเส้น: ขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุน กำไรสูงสุด และจุดหักมุมที่ strike — จากมุมคนทำ model risk ที่อ่านความเสี่ยงก่อนอ่านกำไร พร้อมเครื่องมือฟรีให้ลองประกอบเอง เน้นวิธีอ่าน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน