backtest
2 บทความในหมวด “backtest”
หา alpha จากคำพูดผู้บริหารทั้งตลาด: alternative data ที่ยังไม่มีใครขุด — และนี่คือเดโมบนข้อมูลแค่ 40%
หา alpha จากคำพูดผู้บริหารทั้งตลาด: alternative data ที่ยังไม่มีใครขุด — และนี่คือเดโมบนข้อมูลแค่ 40%
ราคา วอลุ่ม และอัตราส่วนงบการเงิน ทุกคนในตลาดไทยมีเท่ากันหมด — edge ที่เหลือจึงอยู่ในข้อมูลที่ public แต่เครื่องอ่านไม่ได้ นั่นคือคำอธิบายของผู้บริหารใน 56-1 บทความนี้เล่าวิธีเปลี่ยนข้อความพวกนั้นเป็นชุดข้อมูลแบบ panel ที่สแกนทั้งตลาดและแบ็กเทสต์ได้ พร้อมตัวอย่างจริงที่กดตรวจต้นฉบับที่ ก.ล.ต. ได้ทุกบรรทัด และกับดัก 4 ข้อก่อนเอาเข้าโมเดล — ทั้งหมดนี้ขุดเจอในกริดที่เต็มแค่ 39.9% (2,071 จาก 5,190 ช่อง บริษัท × ปีงบ) ลองคิดว่าเต็มแล้วจะเป็นอย่างไร
Backtest ผลสวยมัก โกหก: 3 กับดักที่ต้องจับ
Backtest กลยุทธ์ลงทุนด้วย Claude Code — และกับดักที่คนทำ risk เห็นก่อน
ให้ Claude Code ช่วยสร้าง backtest กลยุทธ์ลงทุนทีละขั้นแบบที่ตรวจสอบได้ พร้อมเปิด 3 กับดักที่ทำให้ผล backtest สวยเกินจริง (look-ahead, overfitting, survivorship) จากมุมคนทำ model validation สายธนาคาร — เน้นวิธีการ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน