Alpha & Alternative Data

หา alpha จากคำพูดผู้บริหารทั้งตลาด: alternative data ที่ยังไม่มีใครขุด — และนี่คือเดโมบนข้อมูลแค่ 40%

ราคา วอลุ่ม และอัตราส่วนงบการเงิน ทุกคนในตลาดไทยมีเท่ากันหมด — edge ที่เหลือจึงอยู่ในข้อมูลที่ public แต่เครื่องอ่านไม่ได้ นั่นคือคำอธิบายของผู้บริหารใน 56-1 บทความนี้เล่าวิธีเปลี่ยนข้อความพวกนั้นเป็นชุดข้อมูลแบบ panel ที่สแกนทั้งตลาดและแบ็กเทสต์ได้ พร้อมตัวอย่างจริงที่กดตรวจต้นฉบับที่ ก.ล.ต. ได้ทุกบรรทัด และกับดัก 4 ข้อก่อนเอาเข้าโมเดล — ทั้งหมดนี้ขุดเจอในกริดที่เต็มแค่ 39.9% (2,071 จาก 5,190 ช่อง บริษัท × ปีงบ) ลองคิดว่าเต็มแล้วจะเป็นอย่างไร